通过长时间的研究，我们想为大家强调这样一个事实：对短线交易者来说理解市场规模的作用极为重要，同时跟踪市场供求的实时涨落对交易的成功也极为关键。这里有一个非常不错的策略，可以帮助我们跟踪市场的短期趋势(或非趋势)。
跟随策略
静待大笔订单对市场的影响发酵
我会寻找一段短期的时间(以长秒数计，而非分钟)，在此期间市场价格需要表现稳定，并在我预期的买入价和卖出价之间波动。以标普指数交易为例，我可能会选择在3269点交易一些合约，然后在3269.25点，然后在3269.5点交易更多合约，最后将部分合约安排在3270点。同时市场价格在此时，于很短的时间内，形成一个有效的交易区间。
然后，我会等待一位大手笔交易员(指一次交易100手或更多合约的订单)以市场的出价买入或卖出市场的出价。现在，请想象一下。如果一位大手笔交易员愿意在一个稳定的市场中提高报价或出价，这位交易员就是在赌押注价格会在非常短的时间内出现突破。
如果市场真的要突破，我们应该会看到其他的大型交易商在此大订单的配合下进场。相反，如果没有大额订单跟随这一大手笔交易员的大额交易，市场就不太可能突破，交易员可能不得不回补其头寸。
在这一堪称极短的时间框架内，我们可以将趋势市场定义为一个在市场振荡的稳定时期内寻求一个达到报价或提高报价的大型交易者的市场。如果市场吸收了一笔大的订单，并且没有突破其买卖区间，市场就是在拒绝趋势。
因此，我会在此时使用自己最喜欢的交易技巧之一：我会等待交易量冲击市场(即，大手笔订单触及出价或提高出价)，并记下这笔大订单的交易价格。然后我会等待一段时间，看看那个大手笔交易员是否随即便选择了出场，静待观察大量订单在短时间内冲击市场的效果，我特别喜欢这种方法。如果市场吸收了这些订单，并且不改变其买卖区间，我会认为市场处于平衡状态，此时则不在那些大交易商的方向上建立头寸。实际上，如果我看到大量的订单涌入仍未改变市场的区间，我可能会采取与之相反的方向交易，从那些不得不平仓的交易员处获利。
以最近的一笔交易为例，当时我在做空标普指数，市场的走势对我有利。然后，一笔大订单成交买进，市场就这样在其买入点位附近震荡。在接下来的15秒内，又有几笔大额交易触及了买盘，但未能推动市场。当买家感觉到下跌势头的丧失，开始提高报价(并迫使之前的卖家以更高的价格抛出头寸)时，我迅速获利并避免了市场大幅上涨对我空单造成的损失。
当然，如此的交易方法需要投资者以十足的精力盯盘，或者通过自动化交易为你实现这一策略。这一交易策略的最大优势就是以“大型交易员”的订单为你的交易指明方向，同时减少个人对市场的臆测，以真正的市场交易量为参考，大大增加交易的成功率。
